Ce polycopie de cours est destiné pour les étudiants de première année master en automatique. l'objectif de la théorie du commande optimale est de commander un système, de manière à lui faire quelque chose de façon optimale. Le but est alors d’amener le système d’un état initial donné à un certain état final, en respectant éventuellement certains critères. Les applications sont très nombreuses et dans des domaines très diverses, comme la mécanique, l’électricité, la biologie, la chimie, économie, etc ... L’objectif de la théorie de commande optimale peut être : 1. de stabiliser le système, c’est à dire, le rendre insensible à des perturbation ; c’est ce qu’on appelle la stabilisation, 2. de déterminer des solutions optimales pour un certain critère d’optimisation.