إدارة المخاطر المالية
مخطط الموضوع
-
عام
-
-
منتدى
-
من خلال هذع العمل، يقوم الطالب بتلخيص أهم ما تلقيه أثناء الحصص، مع إمكانية الاستعانة بالمحتوى الموجود على منصة موودل.
كما لا يجب أن يتعدى الملخص 12 صفحة.
كل الملخصات المشابه تلغى ولا تقيم.
-
-
-
العنوان
الصفحة
ملخص باللغة العربية
02
ملخص باللغة الإنجليزية Abstract
03
أهداف المادة
04
الفهرس
05
المقدمة
08
المحور الأول: مفاهيم عامة حول الخطر
11
تمهيد
12
أولا: ماهية الخطر
13
1- تعريف الخطر
13
2- إدارة الخطر
15
ثانيا: أنواع الخطر
18
1- الأخطار المعنوية (الغير اقتصادية)
18
2- الأخطار الاقتصادية
18
ثالثا: مسببات الخطر
22
1- مسببات خطر موضوعية (طبيعية)
23
2- مسببات خطر شخصية
23
رابعا: الحادث والخسارة
25
1- الحادث
25
2- الخسارة
25
المحور الثاني: المخاطرة
27
تمهيد
28
أولا: مفهوم المخاطرة
29
ثانيا: بعض مصادر المخاطر
30
ثالثا: المخاطر الكلية
33
1- تعريف المخاطرة الكلية
33
2- أقسام المخاطرة الكلية
34
رابعا: المخاطر الاستثمارية
41
خامسا: التعرض للمخاطر
42
المحور الثالث: مدخل لإدارة المخاطر
44
تمهيد
45
أولا: ماهية إدارة المخاطر
46
1- تعريف وأهمية إدارة المخاطر
46
2- خطوات إدارة المخاطر
48
ثانيا: تحليل وتصنيف المخاطر
49
1- تصنيف وترتيب المخاطر
49
2- مؤشر اكتشاف وتصنيف المخاطر
50
ثالثا: تحليل وتحديد المخاطر
52
1- أنواع المخاطر غير المحددة بدقة
52
2- طرق تحديد المخاطر
54
رابعا: مواجهة المخاطر
56
1- التصرف اتجاه المخاطر (القبول – التقليل – التخفيض)
56
2- نقل وقبول المخاطر
57
3- عرض حال المخاطر للقبول
58
المحور الرابع: إدارة المخاطر المالية
60
تمهيد
61
أولا: ماهية المخاطر المالية؟
62
1- ماهية المخاطر المالية
62
2- الأصناف الأساسية للمخاطر المالية
62
ثانيا: إدارة المخاطر المالية
65
1- من هو المسئول عن إدارة المخاطر في المؤسسة؟
65
2- أهمية إدارة المخاطر المالية
66
3- التأثير السلبي والإيجابي للمخاطر
67
4- إطار عمل إدارة المخاطر المالية
70
5- تحديد المخاطر المالية وتقييمها
71
6- استراتيجيات الاستجابة للمخاطر المالية
73
7- تنفيذ السيطرة على المخاطر
75
المحور الخامس: طرق تقدير المخاطر المالية
77
تمهيد
78
أولا: تحليل الانحدار regression analysis
79
ثانيا: تحليل القيمة المعرضة للمخاطر Value-at-Risk analysis
80
ثالثا: تحليل السيناريو Scenario Analyses
83
رابعا: مقارنة بين مناهج تقدير المخاطر
87
الحور السادس: أدوات وتقنيات إدارة المخاطر المالية
88
تمهيد
89
أولا: أدوات إدارة مخاطر السوق
91
1- الاستراتيجيات الداخلية
91
2- استراتيجيات تقاسم المخاطر
93
3- استراتيجيات نقل المخاطر
98
ثانيا: أدوات إدارة مخاطر الائتمان
103
1- الاستراتيجيات الداخلية
103
2- استراتيجيات تقاسم المخاطر
104
3- استراتيجيات نقل المخاطر
106
ثالثا: أدوات إدارة مخاطر التمويل والسيولة والتدفق النقدي
107
1- الاستراتيجيات الداخلية
107
2- استراتيجيات تقاسم المخاطر
110
3- استراتيجيات نقل المخاطر
110
رابعا: شروط أدوات وتقنيات السيطرة على المخاطر
111
1- تصميم استراتيجيات التحوط
111
2- الحاجة إلى سياسة مشتقات واضحة
112
خامسا: دراسة حالة (محاكاة لشركة عالمية)
114
المحور السابع: معدل العائد المتوقع والمخاطرة
120
تمهيد
121
أولا: ماهية معدل العائد على الاستثمار ROI
121
1- ماهية معدل العائد على الاستثمار
121
2- أهداف ومحددات قياس ROI
123
3- بعض المصطلحات المرتبطة بمعدل العائد
125
ثانيا: معدل العائد المتوقع Expected Return
127
129
1- على أساس التباين Variance))
129
2- على أساس الانحراف المعياري Standard Deviation
130
3- على أساس معامل الاختلاف في قياس المخاطرة (Coefficient of Variation)
130
4- على أساس الميل في قياس المخاطرة
131
5- التوزيعات الاحتمالية Probability distributions
132
133
1- التغاير أو التباين المشترك Covariance
133
2- معامل الارتباط
135
3- معامل بيتا ß
135
خامسا: قياس المخاطرة النظامية واللانظامية
138
سادسا: أدوات التحليل المالي لقياس المخاطر المالية
143
المحور الثامن: إدارة المخاطر في الصيرفة الإسلامية
144
تمهيد
141
أولا: المخاطرة في التعاملات المالية الإسلامية
142
ثانيا: مخاطر الصكوك الإسلامية
148
ثالثا: تحديات التعامل بالصكوك الإسلامية
149
الخاتمة
153
المصادر
166
الامتحان والحل دورة جانفي 2020
170
-