إدارة المحافظ المالية
مخطط الموضوع
-
-
الدكتور: غربي حمزة
أستاذ محاضر أ
تخصص: ماليةالمقياس: إدارة المحافظ المالية
ضمن مقاييس السداسي الثالث
الوحدة الأساسية
المعامل: 02
الرصيد: 06
علامة المقياس= (علامة الاعمال الموجهة × 0.34) + (علامة الامتحان ×0.66)المكتسبات الأساسية: لفهم المقياس بشكل جيد، على الطالب أن يكون متحكما في مادة الهندسة المالية، الإحصاء والرياضيات.
-
-
-
-
- كيف يمكن اختيار أنواع المحافظ المالية التي تتناسب مع المستثمر؟
- وما هي أنواع المحافظ المالية المختلفة من خلال معدل العائد والمخاطرة المتوقعين؟ -
الصفحة
-
-
-
-
الصفحة
تعنى نظرية المحفظة بالقرارات المالية الرشيدة للمستثمرين، من حيث الموازنة بين المخاطرة والعائد في الاستثمارات وذلك بناء على فرضية أساسية مفادها أن المستثمر يتميز بالعقلانية والرشادة ويكره المخاطرة.
-
الصفحة
-
الصفحة
-
-
-
-
الصفحة
-
الصفحة
-
الصفحة
المحافظ المتوازنة، المحافظ المتخصصة، المحافظ الإسلامية
-
-
-
الواجب
-
-
-
I- العمل المطلوب
لتكن ثلاثة أصول مالية (R3، R2، R1)، يوضح الجدول المالي عائدها:
R1
R2
R3
6%
10%
10%
9%
18%
18%
12%
12%
15%
10%
11%
10%
15%
19%
10%
المطلوب:
1- أحسب العائد المتوقع، التباين والانحراف المعياري لكل أصل مالي. وأحسب التباين المشترك للأصول الثلاثة وكذا معامل الارتباط.
2- أراد مستثمر تكوين محفظة مالية مكونة من R3 وR1، أرسم الشكل البياني لجميع المحافظ الممكنة، ثم أحسب المحفظة المالية ذات أدنى تباين. ما هو عائدها ومخاطرتها؟
3- أراد مستثمر آخر تكوين محفظة مالية مكونة من الأصول الثلاثة (R3، R2، R1)، والمطلوب:
- ارسم فضاء المحافظ المالية الممكنة.
- أوجد المحفظة المالية ذات أدنى تباين، ما هو عائدها وتباينها؟
- حدد المحافظ الحدودية والفعالة.
- إذا رغب المستثمر في الحصول على عائد من محفظته قدره 13%، فما هي المحفظة المثلى في هذه الحالة؟
4- قام نفس المستثمر في هذه الحالة بإدخال الأصل المالي الخالي من المخاطرة إلى محفظته، فما هي محفظة السوق؟
-
الملف
سيتم حل الواجب المطلوب بالاستعانة ببرنامج الإكسال Excel
-
-
-
-
الصفحة
بعض أهم المراجع التي تم الاعتماد عليها
-
الملف
مطبوعة الدروس الخاصة بالمحافظ المالية، معتمدة من طرف المجلس العلمي لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة المسيلة
-
